【内容简介】
本书的内容属于金融经济学和金融数学，是对一系列新问题的探索性研究，包括短期收益率与长期收益率之间关系的一些理论研究，无风险资产与风险资产之间具有固定比例的投资组合策略中的数学问题，仿照气体分子运动论的思想研究整个市场中股票涨跌幅的分布规律，将市场风险和极端风险都考虑在内的特殊的收益率分布函数的投资学性质研究，仿照列昂惕夫投入产出模型研究国家间货币流动的规律，关于时间序列平稳化的广义差分方法研究，金融期权的多叉数模型研究和B-S微分方程的广义差分模型研究，金融市场中不同金融资产之间相关性度量的新方法研究，协方差变动和资产收益水平变动条件下的马科维茨投资组合模型研究，基于差异信息求取广义度量矩阵的方法研究等内容。
本书可作为大专院校经济管理专业师生的参考书，也可作为金融专业的研究生、博士生和喜欢金融数学的学生们的参考书。
【目 录】
第1章长期持有风险资产的收益率的若干理论结果
第2章固定比例投资策略的数理模型研究
第3章股票市场个股股价日变动幅度经验分布特征研究
第4章收益率服从奇异分布的金融资产的投资学问题研究
第5章基于列昂惕夫投入产出模型研究国家间货币流动的规律
第6章非平稳时间序列平稳化的广义差分方法研究
第7章金融期权的有限差分法和多叉树模型研究
第8章关于股票市场中股票间相关性测量方法的研究
第9章均值和方差变动的马科维茨投资组合模型研究
第10章广义度量矩阵测度方法研究
参考文献
