【内容简介】
指出了10个有价值的问题，展望了其研究趋势；构建了4种交易方法，发现有效市场不一定最适合配对交易；深入研究了两级行业配对交易，通过纯统计配对方法寻找最优股票和改进交易策略将是研究重点；构建了“WM—FTBD王麦折回首日建仓改进策略”，发现有效建仓策略总体可改进收益，但也承担更多风险，配对交易在发展中国家将有广阔空间；提出了纯统计配对交易目标与价差统计特征关系的多元非线性回归模型。
本书可作为高等学校金融、证券相关专业本科生、硕士生和博士研究生教材，也可供对冲、公私募基金、证券、银行等金融从业人员参考使用。
【目 录】
第1章概述
1.1金融市场
1.2对冲
1.3套利
1.4对冲与套利
1.5对冲套利交易与配对交易
第2章绪论
2.1选题背景及研究目的与意义
2.2国内外研究现状及评价
2.3研究内容和技术路线
第3章配对交易模型目标和价差统计特征
3.1配对交易概述
3.2模型与计量公式
3.3交易目标与评价标准
3.4狭义价差统计特征
3.5广义价差统计特征
3.6参数选择标准及主要参数
3.7数据及计算说明
本章小结
第4章配对交易统计础及沪深港实证检验
4.1配对交易统计方法
4.2统计基础和检验
4.3实证分析
本章小结
第5章配对交易与纯统计配对交易
5.1纯统计配对交易
5.2行业分类
5.3实证结果与分析
本章小结
第6章配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验
6.1配对交易建仓策略
6.2理论推导
6.3实证分析和讨论
本章小结
第7章纯统计配对交易收益与广义价差统计特征关系
7.1纯统计配对交易广义价差统计特征
7.2回归方法
7.3实证结果
本章小结
结论
附录部分配对交易软件著作权成果
参考文献