卡尔曼滤波与维纳滤波——现代时间序列分析方法

本书系统地阐述由邓自立教授提出的最优滤波新的方法——现代时间序列分析方法及其在Kalman滤波和Wiener滤波中的应用。书中分别介绍了基于Kalman滤波的统一的白噪声估计理论和基于ARMA新息模型的统一的白噪声估计理论及它们在状态和信号估计与反卷积中的应用。